西域距离中原遥远，两地的商业交换关系不是采用合市的形式，小贩往来也很困难，汉朝多是由国家或官方以使节的名义，派遣商队，经过长途跋涉，到各国进行交换。也有商人结伴前往贸易的。运往的商品以丝绸等为主，沿丝绸之路西行，有的销于西域都护区内各国，有的远达于中亚、西亚、南亚、东南欧、北非等地。这些地区的皮毛制品和香料等也运来中国。贵族和高级官僚们凭借权势，从西域买进奢侈品，以供享受，如外戚窦宪以八十万钱从西域买得杂罽。《后汉书·梁冀传》说外戚梁冀“遣客出塞，交通外国，广求异物。”