为了加强对西北地区的管理，龚自珍主张在新疆设立行省。自汉代设立西域都护以来，新疆地区一直是我国统一的多民族国家的重要组成部分，但是，自康熙以后，由于清廷一直沿用委派将军、参赞大臣等“镇守”的办法，缺乏一套系统的行政管理机构，这显然不适应日益复杂的新疆局势，尤其是不利于有效地开发新疆和安边固防。因此，龚自珍主张在新疆设置同内地一样的行省制度。嘉庆二十五年（1820年），龚自珍撰写成《西域置行省议》，第一个明确提出在新疆设置行省。龚自珍提出了一套管理新疆地区的行政设想，他说：“应请设立办事大臣一员，驻南路极边叶尔羌、和阗二州之地……以控藩部之布鲁特、哈萨克、那木千、爱乌罕各国，掌各国之朝贡之务。筹总统西边办事大臣印一，敕文一，秩正二品，受准、回总督节制，与提督、巡抚互相节制，布政使以下具申文，总兵官以下，带刀见，以昭威重。”

他还对新疆府州县的行政划分提出了具体的建议，这不仅有利于中央加强对新疆的管理，而且有利于维护国家的统一。龚自珍强调要从国家的长远利益和根本利益之战略高度来看待新疆建省的意义与价值，即使这样做“现在所需极厚，所建极繁，所更张极大”，但“所收之效在二十年以后，利且万倍”。

龚自珍首倡新疆建省之说，表现出对国家民族之深切关注和崇高的责任感。经历六十余年后，至1884年新疆正式建省，基本应验了龚氏《己亥杂诗》“五十年中言定论”的预言。现代学人对龚自珍的西北史地研究，尤其是他首先提出新疆建省之议给予了很高的评价。如纪大椿认为，龚自珍的最大贡献在于，“用历史发展的观点分析了新疆实施行省制度的必然性”，所有这些“都是他超过前辈，站在时代的前列而提出的新的斗争任务”。

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